Programa

1. Introdução aos ativos financeiros
· Classes de ativos e instrumentos financeiros
· Métodos de negociação

2. Teoria de Carteira
· Conceitos de aversão ao risco e alocação em ativos arriscados
· Carteira ótima
· Modelos de índice
· Diversificação do risco

3. Equilíbrio no Mercado de Capitais
· Modelo CAPM
· Modelo de Fatores
· Eficiência de mercado e Finanças comportamentais

4. Fundos de investimento e Hedge Funds
· Tipos de fundos e benchmarks
· Fundos no contexto do mercado Brasileiro x internacional
· Indústria de fundos multimercados no Brasil; Hedge Funds e suas estratégias

5. Avaliação de desempenho
· Gestão ativa e passiva
· Medidas de performance ajustadas ao risco
· Cálculo de atribuição de performance